Construire des systèmes décisionnels robustes – sans promesse, par méthode
J’applique la méthode scientifique à la prise de décision : hypothèses formelles, testes probabilistes, simulations de robustesse et discipline opérationnelle.
Figure : Pipeline de validation méthodologique
Je suis Docteur en sciences, titulaire d’un master en économie et ancien cadre. Pendant dix ans, j’ai conduit des recherches fondamentales et appliquées; j’ai ensuite appliqué cette même rigueur aux systèmes décisionnels : formuler des hypothèses, construire des testes reproductibles, falsifier, itérer. Ce blog rassemble méthodes, outils et réflexions pour concevoir des systèmes qui tiennent dans le réel.
Fondamentaux
Le drawdown n’est pas qu’un chiffre : c’est une cicatrice
Pourquoi traiter le MaxDD comme une métrique à minimiser est la première erreur de conception d’un système robuste. Niveau : Intermédiaire Marc avait agi comme il se devait. Il avait comparé deux systèmes de manière méthodique. Le MaxDD était identique : -18% pour chacun. Le ratio de Sharpe était légèrement meilleur…
Fondamentaux
Le risque n’est pas là où vous le cherchez
Pourquoi la définition la plus courante du risque est la source de vos erreurs les plus coûteuses. Niveau : Intermédiaire Marc avait fait ce qu’il fallait faire. Un système backtesté sur plusieurs années. Des stops respectés à la lettre. Des positions dimensionnées selon les règles. Rien dans son dispositif ne laissait…
Robustesse et Risque
L’optimalité : le mirage de la crête et l’architecture de la fragilité
1. Fraction cognitive : l’idéologie de la performance Dans l’arène de la gestion moderne, l’obsession de la performance maximale n’est pas une compétence, c’est une pathologie cognitive. Le danger n’est pas l’optimisation en soi, mais l’optimisation mono-critère dans un environnement…
Robustesse et Risque
Pourquoi les pires scénarios gouvernent tout le reste
1. Fracture cognitive : illusions de performance et scénarios ordinaires Une croyance intuitive et largement partagée domine la pensée des investisseurs et des traders : la quête de la performance se résume à l’optimisation des jours ordinaires. L’attention se porte…
Robustesse et Risque
Ce que les moyennes ne vous diront jamais
1. La fracture cognitive : illusions des rendements moyens Dans le domaine de l’investissement et de la prise de décision, une croyance fondamentale guide la majorité des approches : la quête d’une stratégie dotée d’une espérance mathématique positive ou d’un…
Série en vedette
Construire un système – Episode 1
Définir une edge sans performance : méthodes pour formaliser un univers de test et des hypothèses claires avant d’écrire la moindre ligne de code.
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A propos – DATRIX
Docteur en Sciences de la vie – Master en Economie – Ancien cadre.
J’aide les personnes exigeantes à concevoir des systèmes robustes via méthode et rigueur.