Simulateur de Clustering

Guide d’utilisation

Ce que vous voyez

Trois trajectoires de trading identiques sur le plan des résultats : même capital final, même espérance, même drawdown, même durée. La seule variable qui change : le moment où les pertes se concentrent. 

• Un cluster en début de période.
• Un cluster au centre.
• Un cluster en fin de période.

Comment l’utiliser

Entrez vos paramètres. Regardez d’abord où chaque trajectoire atteint son drawdown maximum. Ce n’est pas la profondeur qui compte ici. Elle est identique (ou presque) entre les trois. C’est le moment. Un drawdown identique traversé en début de séquence, au centre ou à la fin produit trois expériences psychologiques radicalement différentes.

Ensuite regardez la courbe de capital après le cluster. 

Enfin comparez avec ce que vous avez réellement vécu dans votre exécution passée. Pas ce que vous pensez pouvoir tenir. Ce que vous avez tenu.

Ce que cet outil ne fait pas

Il ne prédit pas quelle trajectoire votre stratégie suivra réellement. Il ne capture pas l’accumulation de fatigue entre plusieurs clusters successifs. Et il ne peut pas savoir à quel moment de votre propre trajectoire de vie vous traverserez ce drawdown.

La bonne question à poser

Pas : “Mon drawdown maximum est-il acceptable ?” Mais : “Laquelle de ces trois formes suis-je capable de tenir jusqu’au bout, et dans quel état serai-je à la fin ?”

Comment lire les résultats ?

Ce simulateur trace trois expériences réelles d’un même trader appliquant la même stratégie sur la même durée. L’objectif n’est pas de montrer le résultat final car il est identique. C’est ce que vous vivrez pour y arriver qui change.

Onglet 1 – Courbes de capital : les trois trajectoires superposées. Les courbes en pointillés représentent les pics historiques de chaque trajectoire. La zone entre une courbe et son pic est le drawdown en cours. Observez à quel moment cette zone s’ouvre pour chaque trajectoire, et combien de temps elle reste ouverte avant de se refermer.

• Trajectoire A : le drawdown survient au milieu, encadré par deux phases de gains.
• Trajectoire B : le reste de la séquence se déroule en reconstruction, sous le pic du départ.
• Trajectoire C : les gains s’accumulent d’abord, puis tout s’effondre dans les dernières semaines, sans temps de récupération. 

Onglet 2 – Profondeur du drawdown : montre à chaque trade de combien votre capital est en dessous de son plus haut. La ligne orange pointillée est le drawdown cible que vous avez défini. Repérez à quel moment chaque trajectoire franchit cette ligne.

Onglet 3 – P&L par semaine : affiche le résultat de chaque semaine pour les trois trajectoires. Observez les semaines consécutives dans le rouge : c’est là que la pression s’accumule. Un cluster visible sur cette vue représente plusieurs décisions consécutives prises sous tension, avec un compte dans le rouge.