Explorer les dynamiques du risque, de l’incertitude et des trajectoires de performance à traverse des simulations interactives
Les systèmes probabilistes ne se comprennent pas à travers leurs moyennes. Ils se révèlent dans leurs trajectoires – dans la séquence des gains et des pertes, dans la durée des drawdowns, dans les scénarios que le backtest n’a jamais traversés. Ce laboratoire propose plusieurs simulations permettant d’explorer ces dynamiques.
⚠️ Ces outils ont une vocation pédagogique.
Ils ne constituent ni des stratégies de trading ni des recommandations d’investissement.
Trajectoires et dispersion des résultats
Deux systèmes à espérance identique ne sont pas équivalents. L’un impose une trajectoire humainement exécutable. L’autre produit le même résultat final par un chemin que l’opérateur ne peut pas traverser. Le chiffre final ne dit rien sur la viabilité du chemin parcouru.
Trajectoire
Simulation Monte Carlo de trajectoires
Cette simulation génère plusieurs trajectoires possibles d’un même système probabiliste. Elle permet d’observer comment la variabilité des séquences peut produire des résultats très différents malgré des paramètres identiques.
Robustesse et fragilité
Un système rentable en moyenne peut être structurellement fragile. Sa robustesse ne se lit pas dans son espérance. Elle se révèle dans les séquences qu’il peut traverser sans que l’opérateur abandonne. La survivabilité n’est pas une propriété du rendement. C’est une propriété de la trajectoire.
Robustesse
Simulation de Drawdown
Cet outil permet d’estimer la profondeur et la durée des drawdowns possibles pour un système donné.