Simulateur de Drawdown

Guide d’utilisation

Ce que vous voyez

Des estimations de profondeur et de durée de drawdown pour un système donné.

Comment l’utiliser

Entrez vos paramètres. Regardez d’abord la durée moyenne des drawdowns, pas leur profondeur. Un drawdown profond mais court est souvent plus supportable qu’un drawdown modéré qui s’étire sur plusieurs semaines. La durée ne s’additionne pas. Elle se capitalise contre votre capital mental.

Ensuite regardez la fréquence des drawdowns prolongés. Si votre système génère régulièrement des périodes de pertes prolongées, la contrainte principale ne sera pas mathématique.

Enfin, comparez le drawdown maximum estimé avec ce que vous avez réellement toléré dans votre exécution passée – pas ce que vous pensez pouvoir tolérer en théorie.

Ce que cet outil ne fait pas

Il ne mesure pas l’impact psychologique de la trajectoire sur votre capacité à exécuter. Il ne capture pas le clustering – ces séquences où plusieurs drawdowns modérés se succèdent en peu de temps et produisent un effet dévastateur supérieur à leur somme. Et il ne peut pas savoir à quel moment de votre propre trajectoire vous traverserez ce drawdown.

La bonne question à poser

Pas : “Mon drawdown maximum est-il acceptable ?” Mais : “La forme des drawdowns que ce système produit est-elle compatible avec l’opérateur que je suis dans l’état où je serai après six semaines de pertes ?”

Comment lire les résultats ?

Ce simulateur trace l’expérience réelle d’un trader appliquant votre stratégie sur la durée définie. L’objectif n’est pas de montrer le résultat final mais ce que vous vivrez pour y arriver.

Onglet 1 – La courbe de capital : affiche votre capital en bleu marine et le pic historique en pointillés verts. La zone rouge entre les deux est le drawdown en cours : c’est l’argent que vous avez perdu depuis votre meilleur moment. Plus cette zone est large et longue, plus la pression psychologique est forte.

Onglet 2 – La profondeur du drawdown : montre à chaque trade de combien votre capital est en dessous de son plus haut. La ligne orange pointillée est votre seuil psychologique personnel. Chaque fois que la courbe rouge franchit cette ligne vers le bas, c’est une zone de danger : là où la plupart des traders abandonnent leur système.

Onglet 3 – Les épisodes : liste les pires périodes de drawdown, classées par profondeur. Les barres rouges indiquent la profondeur maximale atteinte. Les barres bleues indiquent combien de trades ont duré cet épisode. Un drawdown de -15 % pendant 80 trades signifie 80 décisions consécutives prises sous pression, avec un compte dans le rouge.