Guide d’utilisation
Ce que vous voyez
Plusieurs trajectoires de capital générées à partir des mêmes paramètres. Même win rate. Même risque par trade. Même espérance. Des résultats finaux radicalement différents.
Ce n’est pas un bug. C’est la propriété fondamentale des systèmes probabilistes que les moyennes masquent.
Comment l’utiliser
Commencez par vos paramètres réels ou proches du réel. Lancez une première simulation. Puis ne regardez pas le résultat médian – regardez l’éventail. Regardez la trajectoire la plus basse. Demandez-vous : “Est-ce que j’aurais été capable de continuer à exécuter ce système à ce point de la courbe ?”
Ensuite, modifiez un seul paramètre à la fois. Observez ce que ça change, non pas sur la moyenne finale, mais sur la dispersion et sur la forme des pires trajectoires.
Ce que cet outil ne fait pas
Il ne valide pas votre système. Il ne prédit pas votre prochaine trajectoire réelle. Les paramètres que vous entrez sont des estimations et les distributions réelles de marché ont des queues plus épaisses que tout ce que la simulation peut générer.
La bonne question à poser
Pas : “Quel est mon résultat médian attendu ?” Mais : “Quelle est la trajectoire que je devrai peut-être traverser, et ai-je les capacités nécessaires pour y survivre ?”
Comment lire les résultats ?
Ce simulateur génère nombreuses trajectoires possibles à partir de vos paramètres. Chaque courbe représente une trajectoire différente en appliquant exactement la même stratégie, avec les mêmes règles. Pourtant, les résultats sont radicalement différents.
Onglet 1 – Toutes les trajectoires : Les courbes montrent l’évolution du capital trade après trade.
- Les courbes vertes représentent les 10 % de meilleures trajectoires.
- Les courbes rouges sont les comptes ruinés.
- Les courbes grises sont toutes les autres, la majorité silencieuse.
- La ligne bleue marine est la trajectoire médiane : la moitié fait mieux, l’autre moitié fait moins bien.
Onglet 2 – Les zones de percentiles : montrent l’éventail des résultats possibles à chaque étape. Remarquez comment cet éventail s’élargit avec le temps : plus vous tradez longtemps, plus les destins divergent.
Onglet 3 – La distribution finale : montre combien de comptes terminent à chaque niveau de capital. La partie rouge représente les comptes en perte, la partie verte les comptes en gain.
Ce que vous devez retenir
Le taux de ruine indique combien de trajectoires ont atteint votre seuil d’arrêt. Un système avec une edge positive peut tout de même ruiner une partie significative des traders uniquement par malchance dans l’ordre des trades. Vous ne vivrez qu’une seule trajectoire. Laquelle ? Personne ne le sait.
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