by DATRIX - Ingénierie de système
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Pourquoi intégrer le risque dès la conception produit des systèmes plus libres et non plus rigides. Niveau : Intermédiaire Le système qu’il ne comprenait plus Marc avait commencé simplement : deux conditions d’entrée, une règle de sortie. Ensuite, il avait…
1. La tyrannie de la « validité à long terme » Un système peut afficher une espérance mathématique positive en backtest et être professionnellement mortel dans l’exécution réelle. La « validité à long terme » statistique est le linceul des théoriciens qui négligent la…
La plupart des traders optimisent une grandeur qui disparaît avec le système censé la produire. Avant de chercher la performance, encore faudrait-il vérifier que la structure qui doit la générer peut encore exister demain. Niveau : Intermédiaire Marc avait rigoureusement…
L’étude de Berilgen (2007) porte sur l’analyse de la stabilité des pentes submergées lors d’un changement du niveau d’eau, en utilisant des modèles d’éléments finis pour simuler les interactions entre l’écoulement de l’eau et la déformation du sol. Voici les…
1. Fracture cognitive : illusions de performance et scénarios ordinaires Une croyance intuitive et largement partagée domine la pensée des investisseurs et des traders : la quête de la performance se résume à l’optimisation des jours ordinaires. L’attention se porte…
1. La fracture cognitive : illusions des rendements moyens Dans le domaine de l’investissement et de la prise de décision, une croyance fondamentale guide la majorité des approches : la quête d’une stratégie dotée d’une espérance mathématique positive ou d’un…
L’illusion de symétrie qui fausse toutes vos décisions d’allocation et pourquoi vous ne pouvez pas les compenser l’un par l’autre. Niveau : Intermédiaire Voici un environnement où personne ne parle de ratio risque Pourtant, il démontre parfaitement l’illusion de la…
Ou : L’illusion de la comparabilité et le poids du chemin parcouru 1. Fracture cognitive : pourquoi deux stratégies identiques produisent des résultats divergents Une croyance tenace imprègne le monde de l’investissement et du trading : la conviction qu’une stratégie…
1. La fracture cognitive : pourquoi aucune décision n’est neutre Nous aimons à penser que nous abordons chaque décision avec un esprit clair, une objectivité intacte, capable de peser le pour et le contre sans être influencé par le passé.…
Pourquoi traiter le MaxDD comme une métrique à minimiser est la première erreur de conception d’un système robuste. Niveau : Intermédiaire Marc avait agi comme il se devait. Il avait comparé deux systèmes de manière méthodique. Le MaxDD était identique…