by DATRIX - Ingénierie de système
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Là où la majorité des stratégies échouent. Cette section est le cœur différenciant du blog. Elle traite du risque non comme une métrique isolée, mais comme une propriété structurelle d’un système. Nous y abordons :
– la différence entre croyance et probabilité,
– la nature réelle du drawdown,
– les limites profondes du backtest,
– et l’usage raisonné de la simulation Monte Carlo comme outil de stress-test intellectuel.
L’objectif n’est pas de prédire, mais de révéler les fragilités invisibles avant qu’elles ne deviennent destructrices.
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