by DATRIX - Ingénierie de système
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Risque & Incertitude
1. La tyrannie de la « validité à long terme » Un système peut afficher une espérance mathématique positive en backtest et être professionnellement mortel dans l’exécution réelle. La « validité à long terme » statistique est le linceul des théoriciens qui négligent la…
Pourquoi traiter le MaxDD comme une métrique à minimiser est la première erreur de conception d’un système robuste. Niveau : Intermédiaire Marc avait agi comme il se devait. Il avait comparé deux systèmes de manière méthodique. Le MaxDD était identique…
Pourquoi la définition la plus courante du risque est la source de vos erreurs les plus coûteuses. Niveau : Intermédiaire Marc avait fait ce qu’il fallait faire. Un système backtesté sur plusieurs années. Des stops respectés à la lettre. Des…